Por padrão o Firefox sempre salva arquivos na área de trabalho. Isso nem sempre é legal, você pode ter suas razões para salvar em outros locais, como pen drive, ou pastas em outra partição, enfim, a organização deve ser sua!
Basta ir em Ferramentas > Configurações (ou Editar, se for no Linux), na seção Principal marque o item “Sempre perguntar onde salvar arquivos”.
Pronto, só isso :)
vlw!apesar de simples sempre vai existir alguem que queira saber!